單項選擇題賣出跨式期權(quán),()。

A.風險有限,收益有限
B.風險有限,收益無限
C.風險無限,收益有限
D.風險無限,收益無限


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1.單項選擇題以下不屬于底部跨式期權(quán)組合優(yōu)點的是()。

A、股價向任何方向變動,都可能從中獲益
B、風險可控,具有上限
C、如果股價波動率較大,潛在收益無上限
D、可以獲得權(quán)利金收入

2.單項選擇題賣出1張行權(quán)價為50元的平值認沽股票期權(quán),假設合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略()。

A、買入1000股標的股票
B、賣空1000股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

3.單項選擇題希臘字母描述了期權(quán)價格關于各影響因素的敏感度,其中Gamma描述了期權(quán)Delta關于股價的敏感度,那么()的Gamma是最高的。

A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確

4.單項選擇題希臘字母描述了期權(quán)價格關于各影響因素的敏感度,其中Vega描述了期權(quán)價格關于股價波動率的敏感度,那么()的Vega是最高的。

A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確

最新試題

賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖?()

題型:單項選擇題

下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應用情景()。

題型:單項選擇題

波動率微笑是指,當其他合約條款相同時()。

題型:單項選擇題

賣出一份行權(quán)價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認沽期權(quán),盈虧平衡點為()元。

題型:單項選擇題

期權(quán)組合的Theta指的是()。

題型:單項選擇題

假設期權(quán)標的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應為()元。

題型:單項選擇題

以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。

題型:單項選擇題

現(xiàn)有甲股票認購期權(quán),行權(quán)價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關系為()。

題型:單項選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

題型:單項選擇題

認沽期權(quán)ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。

題型:單項選擇題