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單項選擇題

希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度，其中Gamma描述了期權(quán)Delta關(guān)于股價的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確

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單項選擇題

希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權(quán)價格關(guān)于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確

單項選擇題

甲股票現(xiàn)價為44元，該股票一個月到期、行權(quán)價格為42元的認購期權(quán)合約價格為3元，其相同條件下的認沽期權(quán)合約價格為2元，不考慮無風(fēng)險利率。經(jīng)計算，小明發(fā)現(xiàn)，按照平價公式，該期權(quán)存在無風(fēng)險套利，差額大約為（）元。

A、1
B、2
C、3
D、4