A、提高保證金水平
B、強(qiáng)行平倉(cāng)
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
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A、到期日
B、標(biāo)的
C、行權(quán)價(jià)
D、權(quán)利金
A、相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
B、相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
C、不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
D、不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量
A、執(zhí)行價(jià)格
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C、標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A、除備兌開(kāi)倉(cāng)以外的賣出開(kāi)倉(cāng)必須繳納初始保證金
B、期權(quán)權(quán)利方不需繳納保證金
C、期權(quán)義務(wù)方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據(jù)收盤后的價(jià)格調(diào)整的
最新試題
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
下列希臘字母中，說(shuō)法不正確的是（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
若某投資者賣出開(kāi)倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。