A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
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A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
A、買入認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價(jià)格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價(jià)格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
A、以每份2元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價(jià)格各買入一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
B、以每份2元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價(jià)格各賣出一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
C、以每份3元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價(jià)格各買入一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
D、以每份3元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價(jià)格各賣出一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
最新試題
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價(jià)格的影響（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價(jià)格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。