A.貝塔系數(shù)反映了證券收益率與市場總體收益率的共變程度
B.貝塔系數(shù)越高,則對(duì)應(yīng)相同的市場變化,證券的期望收益率變化越大
C.貝塔系數(shù)為零的證券是無風(fēng)險(xiǎn)證券
D.期望收益率相同的兩個(gè)證券,若兩者的貝塔系數(shù)為一正一負(fù),則通過組合該兩者可以降低證券投資的風(fēng)險(xiǎn)而不降
低期望收益率
E.投資者承擔(dān)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),市場并不會(huì)為此風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為支付額外的溢酬