在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

以下屬于權益類期權的有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

以下設有每日價格波動限制的有（）。