在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。