股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）