A.衡量風(fēng)險(xiǎn)可以用方差與標(biāo)準(zhǔn)差 B.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)可能收益對(duì)期望收益的離散程度 C.方差越小,說(shuō)明證券未來(lái)收益離散程度越小,也就是風(fēng)險(xiǎn)越小 D.風(fēng)險(xiǎn)的量化只是對(duì)證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量
A.風(fēng)險(xiǎn)的衡量就是對(duì)預(yù)期收益變動(dòng)的可能性和變動(dòng)幅動(dòng)的衡量 B.風(fēng)險(xiǎn)的衡量是將證券未來(lái)收益的不確定性加以量化的方法 C.對(duì)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的衡量需要建立在單一證券風(fēng)險(xiǎn)衡量的基礎(chǔ)上 D.單一證券風(fēng)險(xiǎn)的衡量涵蓋了證券一切風(fēng)險(xiǎn),包括投資者決策的風(fēng)險(xiǎn)
A.證券的風(fēng)險(xiǎn)越高,收益就一定越高 B.投資者對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的證券要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償也越高 C.投資者預(yù)期收益率與其對(duì)于所要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償之間的差額等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益可以認(rèn)為是投資的時(shí)間補(bǔ)償