A.蒙特卡洛模擬法計(jì)算量較大 B.蒙特卡洛模擬法的局限性是VaR計(jì)算所選用的歷史樣本期間非常重要 C.蒙特卡洛模擬法在估算之前,需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型,繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過(guò)程 D.蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法
A.長(zhǎng)期的、具有低流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)證券 B.長(zhǎng)期的、具有高流動(dòng)性的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券 C.短期的、具有低流動(dòng)性的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券 D.短期的、具有高流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)證券
A.普通股、優(yōu)先股、債券 B.優(yōu)先股、債券、普通股 C.債券、普通股、優(yōu)先股 D.債券、優(yōu)先股、普通股