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6月12日,一家公司的財務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動利率的日元貸款利息收人,他預(yù)計7月份日元利率會下降,為避免可能的損失,他決定與一家日本*公司進(jìn)行利息交換,取得固定利率的美元利息收人,該互換為利率互換。
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存續(xù)期是對某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
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多項選擇題
管理利率風(fēng)險的常用衍生金融工具包括()。
A.遠(yuǎn)期利率協(xié)定
B.利率期貨
C.利率期權(quán)
D.利率互換
E.利率上限
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