問答題你持有一種股票的看漲期權(quán),股票的貝塔值為0.75。你很擔心股市會下跌。股票的現(xiàn)價為5美元,你持有該股票的100萬股的期權(quán)(即持有10000份合約,每份合約100股),期權(quán)的得爾塔值為0.8。如果市場指數(shù)現(xiàn)值為1000,合約乘數(shù)為250美元,要為市場風險套期保值,你必須買入或賣出多少市場指數(shù)期貨合約?
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