A.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越高,市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 B.銀行選定的置信水平越高,市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 C.銀行選定的置信水平越低,市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 D.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越低,市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大
A.方差-協(xié)方差法 B.歷史模擬法 C.蒙特卡羅法 D.CreditMetrics模型
A.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越高,信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 B.銀行選定的置信水平越高,信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 C.銀行選定的置信水平越低,信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 D.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越低,信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大