填空題

商業(yè)銀行由操作風險引起的損失包括（）、（）和（）。

答案：預(yù)期損失；非預(yù)期損失；災(zāi)難性損失

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在持有期為1天、置信水平為99％的情況下，若所計算的風險價值為1萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在（）中的損失有（）的可能性不會超過1萬美元。

答案： 1天；99％

在計算風險價值（VaR）前，需事先確定的兩個模型參數(shù)是（）和（）。

答案：持有期；置信區(qū)間