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問答題
【簡答題】“構(gòu)造一個合成期權(quán)的過程，就是對沖這一期權(quán)頭寸的反過程?！苯忉屵@句話的含義。
答案：
對沖一個期權(quán)頭寸，必須創(chuàng)建合成這個期權(quán)頭寸的反過程。例如，對沖一個看跌多頭頭寸，得創(chuàng)建合成這個看跌期權(quán)的短頭寸。也就是說...
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問答題
【簡答題】期權(quán)頭寸的Gamma是什么含義？某個頭寸的Delta為0，而Gamma為一個很大的負值，該頭寸的風險是什么？
答案：
期權(quán)頭寸的Gamma是頭寸的Delta關(guān)于資產(chǎn)價格的變化率。如，0.1的Gamma表明當資產(chǎn)價格增加一小數(shù)值，Delta...
問答題
【簡答題】當無風險利率為每年10%，股票波動率位25%時，計算這一無股息股票的平值歐式期權(quán)的Delta，其中期權(quán)的期限為6個月。
答案：
這種情形下，S0=K，r=0.1，σ=0.25，T=0.5。而且，
期權(quán)的Delta是N（d1）=0.64。
