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【簡答題】不萊克-斯科爾斯股票期權定價模型中對于一年后股票價格概率分布的假設是什么?對于一年內(nèi)連續(xù)復利收益率的假設是什么?
答案:
布萊克-斯科爾斯期權定價模型假設一年內(nèi)(或任意其它未來時間)股票價格的概率分布為對數(shù)正態(tài)。并假設這年股票連續(xù)復利收益率為...
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【簡答題】股票期權的Delta含義是什么?
答案:
股票期權的Delta度量期權價格對股票價格微小變化的敏感程度。具體來說,它是股票期權價差與標的股票價差之比。
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答案:
在無套利條件下,建立一個由期權和股票頭寸組成的無風險證券組合。通過假設組合收益等于無風險利率,可給期權估價。若用風險中性...
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