問答題

【簡答題】解釋為什么一個美式期權(quán)的價格至少為其內(nèi)涵價格？

答案：美式期權(quán)持有者擁有立即執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利。因此美式期權(quán)的價格至少為其內(nèi)涵價格。否則，套利者通過買入期權(quán)并立即行使它來鎖定一定...

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【簡答題】解釋為什么一個美式期權(quán)的價格不會小于一個具有相同期限及執(zhí)行價格歐式期權(quán)的價格。

答案：美式期權(quán)持有者擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)力，甚至有更多權(quán)力。因此它至少與歐式期權(quán)價格相同。否則，套利者可賣空歐式期權(quán)買入...

【簡答題】一家公司宣布2對1的股票分股，解釋執(zhí)行價格60美元的看漲期權(quán)條款會如何變化。

答案：

執(zhí)行價格減少到$30，期權(quán)給持有者購買兩倍股份的權(quán)力。