問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】10年期息票利率為8%的債券價(jià)格為90美元，10年期息票利率為4%的債券價(jià)格為80美元，10年期的零息利率為多少？

答案： 構(gòu)建頭寸：4%息票債券的多頭2份，8%息票債券的空頭1份，現(xiàn)金流為：當(dāng)前流出70美元，10年后流入100美元，可以計(jì)算出...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】假定6個(gè)月期、12個(gè)月期和24個(gè)月期的零息利率分別為每年5%、6%、6.5%和7%。計(jì)算2年期的債券平價(jià)收益率為多少（債券半年付息一次）？
答案：

利用零息利率計(jì)算債券價(jià)格，使債券價(jià)格等于本金的債券息票利率就是債券平價(jià)收益率，等于7.072%。
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】從久期你能知道債券組合對(duì)于利率有什么樣的敏感度？久期有什么局限性？
答案： 久期提供收益曲線小的水平移動(dòng)對(duì)債券組合價(jià)值影響的信息。組合價(jià)值百分比下降等于組合久期乘以利率小的水平移動(dòng)量。久期缺陷：僅...
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