利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）

如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）

賣(mài)出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出期貨，目的是鎖定賣(mài)出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來(lái)收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。（）

在均衡狀態(tài)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）

通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）

從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來(lái)合成理想的對(duì)沖頭寸。（）