名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協議市場風險補充規(guī)定。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

金融工程通過設計融資方案可以達到傳統金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。（）

如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）

市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）