A.合約標的是股票價格指數(shù)，需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計量
B.合約基準價是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風險時所需要的合約總數(shù)量
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A.向下敲出的跨式期權(quán)空頭
B.向下敲出的跨式期權(quán)多頭
C.下跌敲入的看跌期權(quán)多頭
D.下跌敲入的看跌期權(quán)空頭
A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
A.區(qū)間浮動結(jié)構(gòu)類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實際上相當于一份內(nèi)嵌了利率互換和利率上限期權(quán)的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場的投資者
A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設者
最新試題
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權(quán)。
關于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。