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協(xié)整性檢驗(yàn)可以避免偽回歸問題的產(chǎn)生。
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經(jīng)濟(jì)變量的時(shí)間序列數(shù)據(jù)大部分是平穩(wěn)的,一般不需要進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。
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ARMA模型的主要識別工具是相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)圖。
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