單項選擇題

陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

A.紐約證券交易所的等權重市場指數(shù)和價值權重市場指數(shù)不能有效地預測證券收益
B.紐約證券交易所的價值權重指數(shù)錯誤地暗示著一個負的市場溢價
C.預期的證券收益由于通貨膨脹而發(fā)生了變化
D.a和b
E.ab和c

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