單項選擇題

陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

A.紐約證券交易所的等權(quán)重市場指數(shù)和價值權(quán)重市場指數(shù)不能有效地預(yù)測證券收益
B.紐約證券交易所的價值權(quán)重指數(shù)錯誤地暗示著一個負的市場溢價
C.預(yù)期的證券收益由于通貨膨脹而發(fā)生了變化
D.a和b
E.ab和c

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單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型可檢驗的條件是（）。

A.能知道真實市場投資組合的確切成分，并將其用于檢驗中
B.所有個別資產(chǎn)都包括在市場的代表中
C.市場的代表與真實的市場投資組合是高度負相關(guān)的
D.a和b
E.b和c

單項選擇題

基準點錯誤（）。

A.指在資本資產(chǎn)定價模型的檢驗中使用了不正確的市場的代表
B.導致資本資產(chǎn)定價模型的錯誤檢驗結(jié)果
C.導致對投資組合設(shè)計者錯誤的評價
D.a和b
E.ab和c