單項選擇題

以下關(guān)于馬考勒久期的說法哪個是正確的？零息票債券的馬考勒久期：（）

A.等于該債券的期限
B.等于該債券的期限的一半
C.等于該債券的期限除以到期收益率
D.無法計算

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單項選擇題

一種息票率為6%、每年付息兩次、凸度為120的債券按面值的80%出售，到期收益率為8%。如果到期收益率提高到9.5%，則凸度對其價格變動比例的貢獻有多大？（）

A.1.08%
B.1.35%
C.2.48%
D.7.35%

單項選擇題

一種面值1000元的附息債券的息票率為6%，每年付息一次，修正的久期為10年，市價為800元，到期收益率為8%。如果到期收益率提高到9%，那么運用久期計算法，預(yù)計其價格將降低：（）

A.76.56元
B.76.92元
C.77.67元
D.80.00元

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