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問答題

【簡答題】為什么交易所向期權(quán)賣方收保證金而不向買方收保證金？

答案：

期權(quán)買方在支付了期權(quán)費后，其最糟糕的結(jié)果是0，他永遠(yuǎn)不必再付出，因此他無需再繳保證金。

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【簡答題】為什么說利率互換違約的預(yù)期損失小于相同本金的貸款違約？

答案：在利率互換中，銀行的風(fēng)險暴露只有固定利率與浮動利率的利差，它比貸款本金小多了。

【案例分析題】
A、B兩家公司面臨如下利率：

假設(shè)A要美元浮動利率借款，B要加元固定利率借款。一銀行計劃安排A、B公司之間的互換，并要得到0.5%的收益。請設(shè)計一個對A、B同樣有吸引力的互換方案。

答案：