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問答題
【案例分析題】1998年6月，德國ABC公司90天后有一筆5000美元的應(yīng)付賬款，為防止美元對(duì)馬克匯價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，ABC公司決定采用BSI法防止外匯風(fēng)險(xiǎn)（不考慮利息因素）.已知當(dāng)時(shí)法蘭克福市場即期匯率為1美元=1.7110/15馬克.請(qǐng)按BSI法的操作步驟說明，ABC公司如何達(dá)到保值目的.
答案：
（1）ABC公司使用BSI法的第一步是先借8557.5馬克，借款的金額依據(jù)是：由于該公司需要換取5000美元，而德國銀行...
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問答題
【案例分析題】西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后，借進(jìn)一筆1500萬元元，期限為90天的資金.該銀行預(yù)測，在借款期限內(nèi)，LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本，該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議，協(xié)議利率為7.5%.除了選擇遠(yuǎn)期利率協(xié)議外，西敏斯特銀行還可以選擇什么衍生工具同時(shí)規(guī)避全部的時(shí)間和價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
答案：
西敏斯特銀行除了選擇遠(yuǎn)期利率協(xié)議外，還可以選擇利率看漲期權(quán)交易和利率互換，來實(shí)現(xiàn)同時(shí)規(guī)避全部的時(shí)間和價(jià)值風(fēng)險(xiǎn).
問答題
【案例分析題】西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后，借進(jìn)一筆1500萬元元，期限為90天的資金.該銀行預(yù)測，在借款期限內(nèi)，LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本，該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議，協(xié)議利率為7.5%.到期時(shí)如果LIBOR分別是8%和6%，清算資金如何流動(dòng)
答案：
到期時(shí)如果LIBOR是8%，則清算差額應(yīng)該由大通曼哈頓銀行通過清算所支付給西敏斯特銀行；如果LIBOR是6%，清算資金由...
