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問(wèn)答題

假定3只股票有如下的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。

AB中有沒(méi)有哪一個(gè)組合相對(duì)于AC占優(yōu)？如果有，請(qǐng)?jiān)陲L(fēng)險(xiǎn)/收益圖上標(biāo)出可能的投資組合。

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1.問(wèn)答題 假定3只股票有如下的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
分別畫出A和B以及A和C的投資可能集。

參考答案：

2.問(wèn)答題 假定3只股票有如下的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
根據(jù)投資組合理論，判斷AB組合和AC組合哪一個(gè)能夠獲得更多的多樣化好處？請(qǐng)解釋為什么？

參考答案：

AC組合能夠獲得更多的多樣化好處，因?yàn)橄嚓P(guān)程度越低，投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)程度越大。