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【計算題】某基金管理公司已建立一個養(yǎng)老基金,其債務是每年向受益人支付100萬元,永不中止。基金管理人計劃建立一個債券組合來滿足這個要求,所有債券的到期收益率為10%。債券由A、B組成,票面金額1000元,A的票面利率10%、期限3年、每年付息一次;債券B的票面利率8%,期限15年、本金利息之和在最后一年支付,要使債務完全免疫,每種債券的持有量是多少?
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【計算題】某保險公司當前出售一批健康險,在未來5年內(nèi),預期每年要支付客戶1000萬保險賠付金。保險公司投資部計劃通過投資債券的方式滿足這個要求。市場現(xiàn)在有兩種債券A、B,票面金額都是1000元,A的票面利率10%、期限10年、每年付息一次;債券B的票面利率8%,期限3年、每年付息一次,要使債務完全免疫,每種債券的持有量是多少?當前市場利率為10%。
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【計算題】一個債券久期為3.5年,當?shù)狡谑找媛蕪?%上升到8.3%時,債券價格預期的變化百分數(shù)是多少?
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