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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】理論上講，一個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到什么程度？具體說(shuō)明在實(shí)際中，一個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到這個(gè)程度嗎？請(qǐng)具體解釋。
答案：
理論上講，如果兩只證券的收益完全負(fù)相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為-1），可以求出最小方差資產(chǎn)組合中兩只證券的權(quán)重。它們組成的資產(chǎn)組合的...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】描述投資者如何組合一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)以取得最佳資產(chǎn)組合。
答案：
投資者也許會(huì)按比例組合一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（美國(guó)國(guó)債或貨幣市場(chǎng)共同基金）和一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，例如指數(shù)基金，以獲得所希望的風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】討論無(wú)差異曲線的作用以及在資產(chǎn)組合構(gòu)造過(guò)程中該曲線的理論價(jià)值。
答案：
無(wú)差異曲線反映了兩個(gè)變量的替代性。在資產(chǎn)組合構(gòu)造過(guò)程中，選擇的是風(fēng)險(xiǎn)和收益。無(wú)差異曲線上的所有可能資產(chǎn)組合對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)...
