單項選擇題一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合是指()
A.組成證券數(shù)目足夠多,以至非系統(tǒng)方差基本為0的資產(chǎn)組合
B.至少由3個以上行業(yè)的證券組成的資產(chǎn)組合
C.因素貝塔值為1.0的資產(chǎn)組合
D.等權(quán)重的資產(chǎn)組合
E.以上各項均正確
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1.單項選擇題套利定價理論中,一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合,組成證券數(shù)目越多,非系統(tǒng)風(fēng)險就越接近()
A.1;
B.無窮大;
C.0;
D.–1
E.以上各項均不準(zhǔn)確
2.單項選擇題APT和CAPM的一個重要區(qū)別是()
A.CAPM要求風(fēng)險-收益關(guān)系占主導(dǎo)地位,而APT是以不存在無風(fēng)險套利機(jī)會為前提的
B.CAPM假設(shè)要有大量的小投資者把市場帶回均衡,APT只需要少數(shù)巨大的套利頭寸就可以重回均衡
C.CAPM得出的價格要比APT得出的強(qiáng)
D.以上各項均正確
E.A和B