單項選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率方差為6%。一個充分分散風險的資產(chǎn)組合的貝塔值為1.1，則它的方差為（）
A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各項均不準確
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1.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為16%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%。無風險收益率為6%。如果希望進行套利，你應該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。
A.A/A
B.A/B
C.B/A
D.B/B
E.A/無風險資產(chǎn)
2.單項選擇題有兩個模型，其中（）描述了所有資產(chǎn)都遵循的期望收益率-貝塔值之間的關(guān)系，（）則提出這個關(guān)系僅有少量證券不遵守，其余大多數(shù)仍是成立的。
A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各項均不準確
