單項選擇題市場資產(chǎn)組合的貝塔值為（）
A.0
B.1
C.-1
D.0.5
E.以上各項均不準(zhǔn)確
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1.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型中，風(fēng)險的測度是通過（）進(jìn)行的。
A.個別風(fēng)險
B.貝塔
C.收益的標(biāo)準(zhǔn)差
D.收益的方差
E.以上各項均不準(zhǔn)確
2.單項選擇題假設(shè)無風(fēng)險利率為6%，最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合的期望收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為22%，資本配置線的斜率是多少？（）
A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.33
E.0.36
