單項(xiàng)選擇題你是一風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者，資產(chǎn)組合A的期望收益是12%，標(biāo)準(zhǔn)差是18%；資產(chǎn)組合B的標(biāo)準(zhǔn)差是21%，并且年終有概率相等的可能現(xiàn)金流84000元和144000元B的價(jià)格為多少時(shí)，A與B是無差異的？（）

A.100000元
B.101786元
C.84000元
D.121000元
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)套期保值（又稱對(duì)沖策略）的哪個(gè)說法是正確的？（）

A.套期保值是向一個(gè)現(xiàn)存的投資組合中添加證券以增加整個(gè)組合的收益
B.套期保值是投資者使用的策略用來增加組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益
C.套期保值是投資者使用的策略用來減少組合的風(fēng)險(xiǎn)
D.套期保值是一種用來增加組合波動(dòng)性的策略
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題

使用下列信息

根據(jù)上面的效用函數(shù)，你將選擇下列哪項(xiàng)投資？（）

A.1
B.2
C.3
D.4
E.不能從所給的信息中得出