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問答題
【簡答題】采用B/S模型時(shí)，如何估計(jì)無風(fēng)險(xiǎn)利率和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率？
答案：
1）估計(jì)無風(fēng)險(xiǎn)利率。大多選擇國庫券利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率的估計(jì)值。但是在實(shí)際應(yīng)用時(shí)需要注意的是：一是要將年國庫券利率（即年利...
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問答題
【簡答題】為什么說期權(quán)合約中的權(quán)利與義務(wù)是不對(duì)等的？
答案：
期權(quán)（option），是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額后擁有的在未來一段時(shí)間內(nèi)或未來某一特定日期以事先規(guī)定好的價(jià)格向賣方購...
問答題
【簡答題】實(shí)物期權(quán)與金融期權(quán)有何聯(lián)系與區(qū)別？
答案：
①聯(lián)系：實(shí)物期權(quán)是金融期權(quán)在實(shí)物資產(chǎn)上的擴(kuò)展，兩者在估價(jià)中涉及的參數(shù)是相同的，只是所對(duì)應(yīng)的含義是不同的，如圖所示。
