以帶“^”表示估計值，表示隨機干擾項，如果Y與X為線性關系，則下列哪些是正確的（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
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以Y表示實際觀測值，
表示回歸估計值，e表示殘差，則回歸直線滿足（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
A.E（μi）=0
B.Var（μi）=σ2
C.Cov（μi，μj）（i≠j）
D.μi～N（0，1）
E.X為非隨機變量，且Cov（Xiμi）=0
A.預測區(qū)間越寬，精度越低
B.預測區(qū)間越寬，預測誤差越小
C.預測區(qū)間越窄，精度越高
D.預測區(qū)間越窄，預測誤差越大
對于回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi，i=1，2，…，n，檢驗H0：β1=0時，所用的統(tǒng)計量
服從（）。
A.χ2（n-2）
B.t（n-1）
C.χ2（n-1）
D.t（n-2）
A.TSS>RSS+ESS
B.TSS=RSS+ESS
C.TSS
最新試題
計量經濟學的實質就是對經濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析。
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
在計量經濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
由于簡單線性回歸與現(xiàn)實經濟現(xiàn)象相關很遠，因此預測沒有任何意義。
邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等屬于經濟結構分析。
下列哪些是處理內生性問題的方法？ （）
對于定義關系所確定的一些恒等式，一般不宜用于建立單一方程模型。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測區(qū)間，（）。
簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應用場景。