A.復(fù)制的組合包括的股票數(shù)越少，跟蹤誤差越大
B.復(fù)制的投資組合波動不可能與選定的股票價格指數(shù)的波動完全一致
C.創(chuàng)立指數(shù)基金的理論基礎(chǔ)是有效市場學(xué)說基礎(chǔ)上的隨機漫步理論
D.核心思想是相信市場是有效的
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你可能感興趣的試題
A.以價格分析為基礎(chǔ)的投資策略
B.以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略
C.以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略
D.市場異常投資策略
A.不存在價值高估的股票
B.存在價值低估的股票
C.不能獲得超額收益
D.不存在價值低估的股票
A.恒定混合策略市場變動時的行動方向是下降時買入，上升時賣出
B.恒定混合策略支付模式呈凹型
C.恒定混合策略有利的市場環(huán)境是易變、波動性大的市場環(huán)境
D.恒定混合策略支付模式呈凸型
A.時間跨度
B.范圍
C.風(fēng)格類別
D.配置策略
A.明確投資目標和限制因素
B.明確資本*市場的期望值
C.尋找最佳的資產(chǎn)組合
D.確定有效資產(chǎn)組合的邊界
最新試題
完全預(yù)期理論中，最被廣泛接受的是流動性偏好理論。
關(guān)于波動率指標，以下表述正確的是（）。
某基金管理公司旗下有一只債券型基金和一只按固定價格1.00元報價的貨幣市場基金。關(guān)于這兩只基金的會計核算處理，以下表述正確的是（）。
某基金管理人計劃發(fā)行一只開放式基金產(chǎn)品，在確定基金估值相關(guān)條款時，以下表述正確的是（）。Ⅰ、根據(jù)監(jiān)管要求，開放式基金必須每個自然日估值Ⅱ、該基金管理人可根據(jù)投資品種特性，選擇有別于其他基金產(chǎn)品的估值原則和方法Ⅲ、該管理人應(yīng)建立定期復(fù)核和審閱估值程序和技術(shù)的機制Ⅳ、在投資品涉及不適合公開的商業(yè)機密時，管理人可不披露基金的估值程序和估值技術(shù)。
關(guān)于基金中基金的估值，以下表述錯誤的是（）。
現(xiàn)金比例變化法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變現(xiàn)金比例的百分比來對基金擇時能力進行衡量的方法。
在與其他因素相同的情況下，債券的票面利率與到期收益率（）。
如果投資人認為當(dāng)前某證券的市場價格偏高，則以下行為正確的是（）。
績效衡量側(cè)重于回答業(yè)績“好壞”的問題。
在分散化投資組合構(gòu)建過程中，為了降低投資組合風(fēng)險，人們更愿意選擇與現(xiàn)有資產(chǎn)在收益上呈現(xiàn)（）關(guān)系的資產(chǎn)。