問(wèn)答題

【計(jì)算題】某個(gè)美國(guó)企業(yè)向澳大利亞出口商品,根據(jù)合同3個(gè)月后將收到130萬(wàn)澳元,當(dāng)時(shí)澳元的即期匯率為1美元=1.300澳元,期貨市場(chǎng)上三個(gè)月后到期的澳元的期貨價(jià)格為1美元= 1.3020澳元。三個(gè)月后澳元貶值為1美元=1.3500澳元。 如果該企業(yè)不做澳元期貨交易,3個(gè)月以后將損失多少美元?如果做3個(gè)月期澳元期貨交易,又將損失多少美元?比較下對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)那種情況比較好?

答案: (1)如果不做澳元的期貨交易,3個(gè)月后即期市場(chǎng)上澳元貶值帶來(lái)的損失:
130/1.3-130/1.35=100...
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【計(jì)算題】某日東京市場(chǎng)上1美元兌換105.40/80日元,紐約市場(chǎng)上1美元兌換105.15/30日元,如某人有100萬(wàn)美元,可否套匯?如何套匯?可獲利多少?

答案: 在東京市場(chǎng)上賣出美元買入日元,如100萬(wàn)美元可獲得100*105.40=10540萬(wàn)日元(這里是銀行東京市場(chǎng)上美元的買入...
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