單項選擇題Ch國際基金與EAFE市場指數(shù)的相關(guān)性為1.0，EAFE指數(shù)期望收益為11%，Ch國際基金的期望收益為9%，EAFE國家的無風(fēng)險收益率為3%，以此分析為基礎(chǔ)，則Ch國際基金的隱含的貝塔值是多少（）

A.負(fù)值
B.0.75
C.0.82
D.1.00


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1.單項選擇題零貝塔證券的預(yù)期收益率是什么（）？

A.市場收益率
B.零收益率
C.負(fù)收益率
D.無風(fēng)險收益率

2.單項選擇題測度分散化資產(chǎn)組合中某一證券的風(fēng)險用的是（）

A.特有風(fēng)險
B.收益的標(biāo)準(zhǔn)差
C.再投資風(fēng)險
D.貝塔值

3.單項選擇題下面對資產(chǎn)組合分散化的說法哪些是正確的（）

A、適當(dāng)?shù)姆稚⒒梢詼p少或消除系統(tǒng)風(fēng)險
B、分散化減少資產(chǎn)組合的期望收益，因為它減少了資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險
C、當(dāng)把越來越多的證券加入到資產(chǎn)組合當(dāng)中時，總體風(fēng)險一般會以遞減的速率下降
D、除非資產(chǎn)組合包含了至少30只以上的個股，否則分散化降低風(fēng)險的好處不會充分地發(fā)揮出來

4.單項選擇題資本配置線由直線變成曲線，是什么原因造成的（）

A.風(fēng)險回報率上升
B.借款利率高于貸款利率
C.投資者風(fēng)險承受力下降
D.無風(fēng)險資產(chǎn)的比例上升