問(wèn)答題

【計(jì)算題】一只股票現(xiàn)在的價(jià)格是15元，預(yù)計(jì)6個(gè)月后漲到18元或是下降到12元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是10%，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法，求執(zhí)行價(jià)格為16元的6個(gè)月期歐式看漲期權(quán)的價(jià)值。

答案： 我們假定該股票上升的概率為P，下跌的概率為1-P。
18p+12（1-p）=15e0.1×0.5
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