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特征線模型與資本資產(chǎn)模型都是均衡模型。
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證券收益率與市場組合收益率的協(xié)方差一定是正的。
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某一種證券收益率與市場組合收益率協(xié)方差越大,投資該證券所承擔的風險也越大,投資者要求的風險補償也就越多。
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