考慮回歸方程
假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ2是（）。
A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與月無風(fēng)險收益率的平均差
E.上述各項均不準(zhǔn)確
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考慮回歸方程
假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ1是（）。
A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險月收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率
考慮回歸方程
假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ0是（）。
A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險月收益率的平均差
E.上述各項均不準(zhǔn)確
考慮回歸方程：
假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型是有效的，則系數(shù)γ1為（）。
A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險的收益率
D.等于月收益率與月無風(fēng)險收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率
考慮回歸方程：
假如這個回歸方程和資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ0是（）。
A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的收益率與月無風(fēng)險收益率的差
E.上述各項均不準(zhǔn)確
A.在試驗中應(yīng)使用更好一些的計量經(jīng)濟學(xué)方法
B.需要改進資產(chǎn)評估中的貝塔值
C.要重新考慮理論上與資本資產(chǎn)定價模型相矛盾的因素
D.單指數(shù)模型需要考慮非交易性資產(chǎn)及貝塔值的周期性
E.上述各項均不準(zhǔn)確
最新試題
股票發(fā)行公司可以采取不同的發(fā)售方式，就發(fā)行途徑而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行；就發(fā)行范圍而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行。
（）有利于促使項目公司通過有效的設(shè)計，嚴(yán)格控制預(yù)算，保證項目按時、按質(zhì)完成，因而在吸收外商的資金、技術(shù)和先進的管理經(jīng)驗方面十分有效。
以下屬于投資環(huán)境因素調(diào)查內(nèi)容的有（）
融資階段是資金需求方融通資金的過程，同時也是資金供給方從事（）投資的過程。
合資型結(jié)構(gòu)的項目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權(quán)和收益權(quán)。
企業(yè)投資的需求量大小就是市場調(diào)查空隙大小取決于（）
投資項目對環(huán)境的污染包括（）
以下可能成為投資客體的是（）
企業(yè)利用股票融資，企業(yè)與股票投資主體之間是（）關(guān)系，投資者是企業(yè)的股東。
利用財務(wù)杠桿企業(yè)舉債可提高自有資金的收益率，但增加了（）風(fēng)險。