多項選擇題

夏普指數(shù)、詹森指數(shù)、特雷納指數(shù)的區(qū)別是（）。

A.夏普指數(shù)與特雷納指數(shù)對風(fēng)險的計量不同
B.夏普指數(shù)與特雷納指數(shù)在對基金績效的排序上結(jié)論有可能不一致
C.特雷納指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D.詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算，這與只用整個時期全部變量的平均收益率的特雷納指數(shù)和夏普指數(shù)是不一樣的
E.各個指標的風(fēng)險運用相同

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多項選擇題

投資組合保險的形式包括（）。

A.恒定比例投資組合保險
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險
C.購買股票保險
D.固定結(jié)構(gòu)策略
E.買入并持有

多項選擇題

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置一般具有的共同特征包括（）。

A.采用建立在一些分析工具基礎(chǔ)上的客觀、量化過程
B.資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率的客觀測度驅(qū)使，因此屬于以價值為導(dǎo)向的過程
C.資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場的注意力，并引導(dǎo)投資者進入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類
D.資產(chǎn)配置一般遵循“回歸均衡”的原則
E.是一種被動投資方式

夏普指數(shù)、詹森指數(shù)、特雷納指數(shù)的區(qū)別是（）。

你可能感興趣的試題

投資組合保險的形式包括（）。

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置一般具有的共同特征包括（）。

夏普指數(shù)、詹森指數(shù)、特雷納指數(shù)的區(qū)別是（）。

投資組合保險的形式包括（）。

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置一般具有的共同特征包括（）。