期貨從業(yè)利率期貨及衍生品單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.25)

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1 美國(guó)在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國(guó)債，面值為10萬(wàn)美元，票面利率為4.5%。如果芝加哥期貨交易所某國(guó)債期貨(2009年6月到期，期限為10年）的賣(mài)方用該國(guó)債進(jìn)行交割，轉(zhuǎn)換因子為0.9105,假定10年期國(guó)債期貨2009年6月合約交割價(jià)為125-160，該國(guó)債期貨合約買(mǎi)方必須付出（）美元。[2010年9月真題]

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2 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（）。

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3 某存款憑證面值1000元，期限為1年，年利率為6%，現(xiàn)在距到期還有3個(gè)月，現(xiàn)在市場(chǎng)實(shí)際利率為8%。該存款憑證現(xiàn)在的價(jià)格應(yīng)該是（）元。

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4 倫敦國(guó)際金融交易所3個(gè)月歐元利率期貨合約最小報(bào)價(jià)單位為（）點(diǎn)。

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5 在市場(chǎng)流動(dòng)性足夠的前提下，3月4日．某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國(guó)債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價(jià)差偏高，于是采用賣(mài)出套利策略建立套利頭寸，賣(mài)出100手TF1506合約，同時(shí)買(mǎi)入100手TFl503合約，成交價(jià)差為1．080元。該投資者平倉(cāng)原套利頭寸后，獲利（）萬(wàn)元。（平倉(cāng)時(shí)價(jià)差為0．980元）

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