注冊會計師期權價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.11)

來源：考試資料網

1 下列關于拋補性看漲期權的表述中，不正確的是（）。

2 下列對于期權概念的理解，表述不正確的是（）。

3 某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96。都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為（）元。

4 某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據復制組合原理，該期權價值是（）元。

5 在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。